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要将小米手机的短信复制到SIM卡上，可以按照以下步骤进行操作。
1、进入小米手机的“设置”应用。
2、在设置菜单中找到并点击“系统和应用”或类似的选项。
3、在该菜单中找到并点击“SIM卡与移动网络”或类似的选项。
4、选择要复制短信的SIM卡。
5、进入SIM卡管理界面，找到并点击“导入导出联系人”或类似的选项，这里可能因不同版本MIUI或不同手机型号有所不同，也可能叫做“导入导出SIM卡数据”等。
6、在弹出的界面中选择“导出短信”选项。
7、选择要复制的短信，或者选择导出所有短信。
8、选择将短信复制到SIM卡的哪个存储位置，然后按照提示完成操作。
不是所有的小米手机都支持将短信复制到SIM卡上，如果上述路径不适用，建议查阅手机的用户手册或联系小米的客服支持以获取帮助，复制短信到SIM卡可能有一些限制，例如可能只能保存短信的联系方式和部分内容，无法保存全部内容。